Ojcem Św. Kunegundy był Zygfryd, hrabia Luksemburga. Pobożnie wychowana, wyszła za mąż za Henryka II, księcia Bawarii, który po śmierci Ottona III został wybrany cesarzem. Św. Kunegunda została koronowana w Padeborn w 1002 roku. W roku 1014 wraz z małżonkiem otrzymała w Rzymie cesarską koronę z rąk papieża Benedykta VIII. Chociaż wyszła za mąż, żyła w dziewictwie, gdyż za zgodą męża złożyła śluby czystości jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Niegodziwi oszczercy zarzucali jej, iż prowadziła się skandalicznie, ale jej niewinność została dobitnie potwierdzona przez Opatrzność Bożą; ku wielkiej radości cesarza przeszła bez śladu oparzeń po rozżarzonym żelazie. Henryk II zmarł w 1024 roku. Św. Kunegunda została w nędzy, ponieważ cały majątek rozdała ubogim. W rocznicę śmierci męża, z okazji poświęcenia klasztoru, który zbudowała dla benedyktynek w Kaffungen, przywdziała skromny habit, przyjęła z rąk biskupa welon i wstąpiła do tego samego klasztoru. Bez reszty poświęciła się modlitwie, czytaniu i pracy fizycznej. W ten sposób spędziła ostatnie 15 lat swego życia. Umarła w roku 1040; jej doczesne szczątki przeniesiono do Bambergu, gdzie zostały złożone obok ciała jej męża Św. Henryka.
